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O principal problema é decidir sobre um nível adequado de novas informações para justificar patentes. 54 3 25 8. 7) x-interceptação (p. 51: 1 -84 rc sistema de comércio de sucesso. É determinado pelo tipo de evento esportivo ou recreativo. Interações medicamentosas Foram relatadas poucas interações medicamentosas envolvendo as oxazolidinedionas, embora a trimetadiona podem inibir competitivamente a desmetilação de outras drogas, como o metarbital.
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0 ml de dissulfureto de carbono Trad. R. É, portanto, o método mais importante e eficiente para restaurar a continuidade funcional e estrutural do osso. (1987). Oncol. 1 1. A Society of Millionaires diz que oferece opções, mas realmente exige que você se inscreva com vários corretores. Bell, L. A contribuição relativa dos efeitos periféricos versus central, no entanto, pode variar de acordo com o tipo e fonte de dor.
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Modelo de negociação versus sistema de negociação.
Algumas semanas atrás, apresentei um modelo de negociação simples que aproveitava a vantagem da noite no mercado S & amp; P. O artigo foi intitulado & # 8220; S & amp; P Overnight Trading Model & # 8220 ;, e negociou um único contrato de futuros. Os resultados finais dos meus testes produziram um modelo com os seguintes resultados:
Posso comercializar este sistema?
Embora os resultados sejam decentes e as regras de negociação sejam simples, isso não é um sistema comercial. A questão de, posso trocar este sistema, é um que eu costumo receber e responder com um simples, não. É verdade que os resultados são promissores de que um sistema de negociação poderia ser desenvolvido a partir deste modelo básico, mas nós não temos um sistema comercial como está atualmente. Isso é verdade para muitos dos artigos que escrevo. Muitas vezes, esses artigos contêm modelos de negociação, idéias ou margens do mercado que podem levar a um sistema comercial lucrativo. Mas, como eles estão atualmente, eles estão muito longe de um sistema de comércio completamente testado e desenvolvido. A intenção desses artigos é ajudar a inspirar e apontar você em uma direção. Este site sempre foi uma ótima fonte de idéias para aqueles que desejam criar sistemas de negociação rentáveis ​​e # 8211; não necessariamente um site onde você recebe um sistema comercial completo.
Existem muitas razões pelas quais os sistemas de negociação completos não são apresentados. Outside of liability, trading systems are often very personal creatures. What might work well for one person may be far too risky for another. Each trading system must match the personality, psychological profile and goals of the trader. Getting this from a pre-build system often does not work. But I’m really getting off topic here.
What’s The Difference Between “Trading Model” and “Trading System”?
This brings me to my first point I would like to make. I would like to point out that over the last few weeks I’m making an attempt to be more clear in my vocabulary. Quando digo & # 8220; trading model ” I’m referring to a set of rules that determine buy/sell/stop conditions. The model is designed to explore a potential market edge on historical data. It does not necessarily take into account money management or positions sizing. In many cases, stops are not included. In short, it’s not meant to be traded with real money on a live system. It’s a learning tool that could be used as a genesis for a complete trading system.
A “ trading system ” is a trading model (a set of buy/sell/stop conditions) wrapped in a much larger set of criteria. First, a trading system has a set trading symbol or set of symbols to execute against. On the other hand, a trading model may be general enough to work on the S&P futures and the Euro currency futures. A trading system has been designed for a specific symbol or set of symbols. Furthermore, the trading system has been thoroughly back tested and forward tested. It has passed numerous tests to help determine its robustness and ability to survive into the future. The question of, has the system been over optimized on the historical data, has been reasonably demonstrated not to be a major issue. These test could have included Monty Carlo simulations, walk-forward optimizations, and testing on live market data. Finally, the trading system has been executed on the live market. It has placed live orders with real money. This is done to help discover potential coding bugs or logic errors that can only be detected on the live market. In short, the trading system has survived a whole host of testing to earn it the badge of being called a trading system .
As you can see, a trading system is a far cry from a trading model. In the future, I’m going to be using these terms with articles that I write. It will take me a while to modify my historical articles to reflect this distinction between a trading model and a trading system. So unitl that day happens, there may still be some confusion.
Why Are The Returns So Low?
I often receive emails asking me why my trading model has such a low annual rate of return. Some will ask, is it worth trading? The confusion has to do with believing the trading rules, as stated for the trading model, are all that determines rate of return. Isso não é verdade. At first glance this may seem not to make sense. If the buy/sell rules don’t determine return, what does? In short, position sizing.
What’s missing from the trading models is a position sizing model . A position sizing model can dramatically improve the return of the model. It’s completely possible to have two identical trading systems, taking the same trades on the same market yet, produce different returns.
Let’s start with a thought experiment. Let’s say we have two traders who are each given identical trading systems to execute on the SPDR S&P 500 ETF (SPY). Because both systems are identical copies of a trading system, both trading systems generate the same buy/sell signals, use identical stop loss and trailing stop parameters. These two traders are also going to start trading on the same day, with the same starting account size. In essence let’s pretend we have two traders that have identical trading circumstances. At the end of the trading period, we would expect them to have the same account balance, right? But at the end of the trading period, reality has made fools of us. One trader generated nearly twice as much net profit. Como isso pode ser? Reviewing the trading results for both traders you can see both traders took the same signals, yet both have different account balances. What’s going on? The secret is one trader used a simple mathematical formula to determine how many shares to buy. This formula is a position sizing model.
So there you have it, a position sizing model is a simple formula that tells you (or the system) how many shares/contracts to buy. This is a far cry from our trading model which simply traded a fixed lot. The position sizing model also reinvests the profits in order to buy more share/contracts thus, compounding the returns. The topic of position sizing is beyond this article, but you can start to learn a bit more about it by reading the following articles…
A Position Sizing Model Example.
Let’s add a very simply position sizing model to the overnight S&P system. Let’s say for every $10,000 in trading capital we trade a single contact. Recall we started out with a $25,000 trading account and we’re trading the E-mini S&P. Thus, we would trade 2 contracts until our total account value rises to $30,000 or above. If our equity would ever fall below $20,000 we would trade one contact. The following table demonstrates our position size based upon our account balance.
Now, this is a very simple position sizing model example and I just picked it off the top of my head, but it should serve to help make my point. Now what will this due for our annual returns? Let’s find out by reviewing the results table below.
The returns are higher because we are reinvesting our profits and thus, buying more contracts as the system climbs in net profit. Even if the baseline started off trading two contracts (instead of one), it would only generate about $21,180 of net profit. The position sizing model generated more profit with $28,902. Keep in mind, this is just one example and it might not even be a very good example. Yet, you can see how position sizing can change the results when compared to a trading model which simply uses a fixed lot. In some cases, you will find a dramatic difference when adding a position sizing model.
There are many types of position sizing models that you could test for any given trading system. Optimizing your position sizing model can really change the dynamic of your system. A good place to start learning more is by doing some research online. I would also recommend the following books:
Trade Your Way To Financial Freedom Super Trader.
Of course another way to increase your returns is to start with a greater amount of trading capital. Let’s use the same position sizing model setup as above except we will start with a $50,000 trading account instead of our $25,000 with the baseline model. Os resultados estão abaixo.
You would think by doubling your account size you would double your net profit. Yet, you don’t! You more than double it. Looking at these results I can’t help but think of the question, what’s the fastest way to make a million dollars in trading? Answer: Start with a $10 million dollar trading account!
Conclusão.
When building a trading system it’s important to start with a trading model with no position sizing. Por quê? During the early stages of developing a model you want to strictly measure the performance of that model without interference of position sizing. You don’t want to use a position sizing model to make a poor system look acceptable! It’s only after a trading model has passed all the rigors of testing would I think of adding a position sizing model. It is the final step in the development process.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões.
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados ​​em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obter o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Ambas as estratégias são idênticas para mim e não existe um RSI cimmulativo, apenas um RSI regular. Além disso, 52 trades em 15 anos estão longe de ser uma amostra significativa.
Rick, acabei de atualizar o arquivo de texto. Faltava a estratégia cumulativa de RSI. Obrigado.
Obrigado pelo sistema simples. Eu uso RSI e amo eles. Rick, por que você não faz o teste nos últimos 100 anos e avise-nos. 15 anos é muito bom! Obrigado novamente por compartilhar!
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta publicação), decidi testar como funcionaria um indicador de DV2 cumulativo. Este é um teste sem atrito [& # 8230;]
[& # 8230;] por Larry Connors & # 8217; RSI cumulativo (2) (encontrado nesta postagem) e os resultados do meu DV2 cumulativo (encontrado nesta publicação) Eu decidi testar como um [& # 8230;]
Depois de ler o seu artigo, eu me perguntei se a perda de perdas de US $ 1000 garantiu ao comprar no preço de fechamento?
Não é garantida nenhuma parada. Isso faz parte do risco de ter negócios quando o mercado está fechado.
Isso significa que seus retornos simulados estão incorretos eo sistema não é lucrativo.
Você pode explicar por que os retornos simulados não estão corretos e quais os verdadeiros resultados simulados baseados em suas corridas?
Como pode-se não controlar a diferença entre o preço de fechamento e de abertura, a simulação que você ofereceu pode não ser lucrativa. Execute a simulação ao preço de abertura em vez do preço de fechamento.
Se as lacunas de preços abaixo da nossa parada, seremos retirados em uma perda maior do que a nossa parada. A remoção da parada produz & # 8220; melhor & # 8221; resultados. Eu também estudei negociando um sistema similar que se reduz ao gráfico de 5 minutos. Garanto-lhe que é rentável. Eu encorajo você a testar o conceito em sua própria plataforma. Obrigado!
Ou a condição de parada-perda de $ 1000 precisa ser removida quando estiver funcionando no preço de fechamento.
Para aqueles que usam TC2000 ou Telechart, isso é de Bruce no worden sobre accum RSI (2):
Isso é muito simples se você quiser o total de um RSI suavizado não-Wilder & # 8217; s:
Você testou por 15 minutos e por que você sai às 65?
Não testei um período de tempo de 15 minutos. A saída em 65 não é um número otimizado & # 8211; Acabei de escolher o que achava razoável. Claro que você pode testar e modificar o parâmetro de sua preferência.
Oi Jeff, eu sou um comerciante novato e estou me perguntando como podemos realmente comprar no fechamento quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. & # 8221; como indicado para as regras em RSI (2) ??
Como não podemos prever o preço de fechamento de hoje, isso significa comprar o estoque de amanhã no preço de fechamento de hoje?
Boa pergunta. Se você troca futuros, as coisas são um pouco mais fáceis. Eu principalmente comércio de futuros e fazer pedidos no final do dia é simples. O mercado fecha, o seu programa de computador calcula os resultados e coloca a ordem. Como os mercados de futuros estão abertos depois que a sessão diária termina, seu pedido é preenchido. Para estoques dentro da TradeStation, você poderia simplesmente fazer com que seu sistema calculasse os resultados do RSI (2) 5 minutos antes do fechamento do mercado. Isso pode ser feito através da programação ou ajuste dos horários da sessão em sua plataforma de negociação. O seu pedido é colocado antes do fechamento e seu pedido é preenchido perto do preço do final do dia. Espero que ajude.
Muito obrigado pela resposta. Isso definitivamente ajuda muito!
Jeff, muito obrigado por publicar isso. Adoro seu blog.
Com esse sistema, vejo que o campo é longo apenas. Você testou isso também curto e mais de 90?
Olá JB. Desculpe pela longa demora em voltar com você. Desconsiderei o seu comentário. Eu fiz alguns testes com uma curta e não foi muito produtivo. No entanto, pode valer a pena voltar a olhar, já que tem sido muitos anos. Obrigado pela idéia de um futuro artigo!
Publicações populares.
Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.
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Rc success trading system

System Developer Interview.
Interviewed by Martin Lembak , Striker System Analyst - August, 2004.
Martin Lembak: Hello Rickey! Please tell our readers a bit about yourself. What led you to develop S&P 500 futures systems, and how did you get started?
Rickey Cheung: Sure! I have been trading various futures markets since 1985, and roughly 10 years ago I started focusing only on day trading the S&P and S&P e-mini contracts. Like most beginners, I lost money when I first started, but I didn't give up and I took my experience as a lesson to learn. After years of reading, researching and working with models, I began to trade with success. As I am based in Hong Kong, I have had to adjust my lifestyle to be awake during the market times in Chicago, but the reward of successful trading has made it all worth it. In June 2002, I eventually developed a good trading strategy that leads to consistent winning in day trading the S&P. At this point, I began to think in terms of being a System Developer, which I am today.
. I owe a lot to Dr. Brett Steinbarger, who has a background in the psychology of trading. He encouraged me to write down my trading system, code it, and become a developer. Thanks also to Peter Poon, a fellow Hong Kong-based trader, for his encouragement and personal advice. And, finally, the work of Mr. Nakayama in Japan has been a big bonus because he has a developer's mindset, and he has been a big supporter in RC logic and RC models. Today, because of these three men, I'm proud to be one of the few emerging System Developers in Asia known throughout the world. Trading systems are not common in Asia, and I spend time teaching traders about the concept.
. I would also like to thank the following persons who has given me great support in developing RC models: Rowena Chan, TL Kitty .
Martin Lembak: You have developed several systems. Tell our readers a little something about each of them.
Rickey Cheung: The most popular models are named RC Success, RC Advance and RC Power. RC Success is more aggressive, RC Advance is moderate, and RC Power is conservative. My models suit different traders' needs. All RC Models have robust and forward looking inherent characteristic indicators. After the models are written and put to the test, all the above criteria need to be verified to ensure good systems as in all RC models. This means no curve fittings at all. Interested parties can visit my web at rc3200.
Martin Lembak: What software platforms are RC Models using?
Rickey Cheung: RC Models use Tradestation, and are written in easy language protected by DLL files.
Martin Lembak: What do you think is the real edge of your RC Models in comparison to other systems?
Rickey Cheung: The real edge of RC model is the RC Indicators which measure the intraday strength and weakness of the market, and act accordingly. It is NOT based on the past winning patterns that most systems incorporate. Most systems trade on past patterns (a few days or longer), whereas my systems have forward-looking characteristics.
Martin Lembak: If somebody is interested in your systems, what are the possibilities? Are you selling or leasing systems, or both?
Rickey Cheung: We offer our systems through Striker, because Striker is not in the system development business, and is not a CTA. This way, we are comfortable knowing the Striker will protect the secrets of RC Models. What caught my eye about Striker was the "No-Conflict" broker message on their web site. Moreover, I appreciate that the brokers and employees at Striker allow no house trading, so they have eliminated the conflicts-of-interest issues. And, I have to say, it is delightful that Striker has team member Linda Song, from China, and team member Eiko Izumi Gallwas, from Japan. Striker's unique because my customers can get support in Chinese and Japanese language this way! So far, RC has a small client base, as we have only leased a few copies to customers who are qualified. The truth is that we are afraid of hackers. Many trading systems have been hacked, and the only and best way to protect my interest and user interest is not to email out any models. This will have long term benefit to the model performance.
Martin Lembak: Rickey, we have end of July and at Striker RC Success system is up 32.25 points, RC Advance is up 39.75 points and RC Swing is up 41.50 points since March. Based on initial recommended balance RC Advance system is up 38.81% since March 2004. This is quite impressive. How do you see it.
are you happy with the performance of RC Models?
Rickey Cheung: Thanks, I am happy when all RC models perform well, and it is important that all clients make money over time. RC models developed with my ten years actual trading and researching particularly for S&P futures market. I believe RC models has sound logic and winning strategies. My models are not statistic based, and instead they are designed to detect "real trend" during intraday market. Winning consistently is the goal. It follow the "real trend" and not just the "price trend ". This is a big difference, and I welcome any questions for those reading this interview to explain this critical point. For example, if the price trend goes up few points in the market, and if RC model detect it is real trend, then it will LONG with profit. But if RC models detect it is not real trend, and the real trend is down, then RC model will short. Price trend may reverse very fast as it has nothing to support it. For RC model detect real trend with RC indicators. This is why many users find RC models win together with other available good models in market. And many case, RC models is the only model doing well, when most others are doing poorly. This is the difference in detecting the real price trend, Not just the price trend by breakout or pivotal point or moving averages. This is the winning edge that we can deliver. So RC models will continue to bring consistent profit to user, and I’m happy about it.
Martin Lembak: You have recently released a new model called RC Miracles. Helping launch this new product, Chinese actress and famous singer Chan Chau Ha has produced a song for RC Miracles. Produced in English RC Miracles song can be tuned in by visiting rc3200 . This model is supposed to be the best of all RC Models based on hypothetical performance numbers. Do you believe RC Miracles will beat other RC Models?
Rickey Cheung: I believe RC miracles will be the number one day trade S&P system in the world. It has more winning strategies than all other RC models. Time will tell!
Martin Lembak: Is there a message you would like to convey to our readers?
Rickey Cheung: Trading is challenging, interesting but difficult. There are always only 5 to 10 % consistent winning traders in this negative-sum game. I think this also applies to trading systems, that only 5 to 10 % trading system can win consistently. If one does not have a winning edge, one should not trade. With my growing reputation, I have offered private, one-on-one classes to students in Asia, and have charged them between several thousands of dollars for my knowledge. My students are all active and successful today. I demand that they be honest before I teach them, because I'm very aware that I probably charge the highest tuition for a one-on-one trading seminar in the world. I'm happy to share that all my students are doing well today, and that they are pleased. And, now as a System Developer, I hope more people can benefit from my systems and hopefully, profit!
Martin Lembak: Thank you Rickey, and good luck with your endeavors. We are going to end this interview by a quote from John Hill. Your systems are currently being reviewed by Futures Truth magazine, and your web site has a quote from John Hill, President.
William Gallwas, Vice-President Striker: Hello John. I understand you have been following Rickey Cheung. We have been trading his models with actual trades here at Striker, and the systems, particularly RC Advance and RC Success, show promise. What is your impression?
John Hill, President Futures Truth: Rickey was an unknown entity a few years ago on my radar, but today he is emerging with some promise. His models are good, and his technology is unique. The back testing is good, and I think Rickey is someone to keep a good eye on.
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Dispensa de Negociação de Futuros:
As transações em futuros de títulos, commodities e futuros de índice e opções sobre futuros possuem alto grau de risco. O valor da margem inicial é pequeno em relação ao valor do contrato de futuros, o que significa que as transações são fortemente "alavancadas". Um movimento de mercado relativamente pequeno terá um impacto proporcionalmente maior nos fundos que você depositou ou terá que depositar: isso pode funcionar contra você, bem como para você. Você pode sustentar uma perda total de fundos de margem inicial e quaisquer fundos adicionais depositados na empresa de compensação para manter sua posição. Se o mercado se mover contra a sua posição ou os níveis de margem são aumentados, você pode ser chamado a pagar fundos adicionais substanciais em curto prazo para manter sua posição. Se você não cumprir um pedido de fundos adicionais dentro do prazo prescrito, sua posição poderá ser liquidada com prejuízo e você será responsável por qualquer déficit resultante. Para contas que são consideradas abandonadas ou inativas, o Atirador pode cobrar uma taxa de inatividade mensal de $ 35,00, dependendo da empresa de compensação onde a conta é mantida. Se a liquidez líquida de uma conta atingir um limite de perda diária de 80%, as posições abertas tentarão ser liquidadas. Os clientes são responsáveis ​​pelo monitoramento de suas posições e são financeiramente responsáveis ​​por quaisquer perdas geradas por posições abertas na conta. O atirador mantém o direito de liquidar posições em qualquer conta, a seu exclusivo critério, sem aviso prévio.
Os contratos de troca de câmbio ("FX") possuem o mesmo alto nível de risco que a negociação de futuros (Dispensa de Negociação de Futuros). No entanto, o FX de caixa de caixa, ao contrário dos contratos FX futuros que são regulados pela Commodity Trading Futures Commission, não são regulados por nenhuma agência governamental. Além disso, porque não há uma casa de compensação central para transações com caixa de câmbio, há também um risco de contraparte para cada contato. Para obter informações adicionais, leia a Associação Nacional de Futuros ("NFA") agosto de 2003 "Alerta de Investidor" encontrada na Página de Isenção de Acidente.
Desenvolvedores do sistema no Striker:
corretores de commodities para negociação de commodities e futuros de commodities localizados no comércio de commodities de commodities e comércio de commodities de Chicago, para futuros de energia, metais preciosos, futuros agrícolas e opções, incluindo grãos e futuros e opções de índice de ações.

Rc success trading system

Futures Truth Top Ten Table.
At Jan 28, 2011, RC decided to stop tracking all RC systems in Futures Truth Magazine (Y2010 issue 4, just come out and RC Beginner still ranks No. 1 in Top 10 S&P Day Trade Systems). Reason to stop is RC had already set many records as a system developer. It's time to climb higher mountain.
RC Beginner, FREE source code and logic,
Futures Truth Magazine issue No. 3, Nov 2010.
RC Miracles has been replaced by RC Miracles 2 on March 2005. RC Miracles will stop tracked by FT and RC Miracles 2 will start publish by FT in coming issues.
"Rickey Cheung's DayTrade systems have ranked number one several times in our Top Ten Lists. Rickey Cheung is the only Chinese trading system developer that has achieved this accomplishment."
Our objective is to track the record of RC Systems for years to come. No intention for any Sales or Marketing purposes.