Sistema de negociação automatizado risco de arruinar

Calculadora de Risco de Drawdown e Ruína.
Calcule seu risco de Drawdown e Ruin.
Como corretor de futuros especializado em sistemas de negociação, oferecemos algumas opções para nossos clientes: sistemas prontos para troca ou a execução de seu próprio sistema de negociação. Também pode ser útil avaliar o desempenho e o risco de um sistema comercial.
O risco de arruinar e reduzir a calculadora abaixo é uma ferramenta básica para ajudar a avaliar o desempenho de um sistema simples. Não se esqueça de se inscrever no nosso boletim informativo para receber quaisquer novas ferramentas e artigos que publiquemos para sistemas de negociação (formulário no lado direito), ou entre em contato para mais informações sobre nossos sistemas ou como podemos ajudar com a execução.
Abaixo está uma calculadora que implementa riscos de arruinação ou risco de cálculo de retirada com base nos dois métodos descritos a partir daí (o risco de ruína é calculado a partir de uma simulação de Monte-Carlo e da fórmula).
Basta preencher as estatísticas do sistema de negociação, o comprimento do teste e o nível de retirada / ruína a ser testado e aperte o botão Calcular.
Como interpretar os resultados.
O risco de ruína é diferente do risco de redução. A ruína é geralmente definida como um nível de capital fixo, representando uma grande perda de porcentagem no capital inicial. Por exemplo, um risco de ruína em 45% é a probabilidade de seu capital inicial cair para 55% do que você começou. À medida que a equidade cresce, o risco de atingir esse "limiar de ruína" diminui.
O risco de retração, por outro lado, permanece constante independentemente de quão alto o patrimônio cresce, porque a redução da "barreira de capital" diminui de acordo com o patrimônio líquido.
Os dois primeiros campos (probabilidade de ganhar e ganhar / perda) representam as características de desempenho do sistema. No exemplo padrão definido acima, o sistema gera 40% dos vencedores, com os ganhadores gerando, em média, 1.8x do tamanho dos perdedores. O terceiro campo representa a porcentagem de capital arriscado em todas as trocas comerciais. O risco de arruinar / retirar é altamente correlacionado com esse valor. Os & # 8220; Períodos & # 8221; O campo representa o horizonte temporal sobre o qual a simulação é executada (ou seja, para estimar o risco de arruinar / retirar mais de 100 períodos, por exemplo). Um período mais longo aumentaria o risco de retiradas (e potencialmente também arruinava). & # 8220; Nível de Perda & # 8221; define o nível em que a redução ou o risco de ruína é definido para o teste (45% significa que a ruína / redução é definida como perda de 45% de capital).
Os riscos de ruína e redução são estimados através de uma simulação de Monte-Carlo e, como tal, não são valores exatos. O processo MC funciona através da iteração de um processo aleatório regido por características como probabilidade de ganhar, taxa de retorno, porcentagem de capital arriscada em cada comércio. Com os valores de entrada padrão, o risco de redução é definido em cerca de 25%. Isso significa que, com o sistema dado (prob. Win = 40% e win / loss ratio = 1.8), o risco de atingir uma redução de 45% em 100 períodos é de cerca de 25% ao arriscar 4% de capital por comércio.
A ferramenta é útil para verificar se a redução do risco por comércio para 3% reduz a chance de redução para cerca de 9%. Por outro lado, o aumento do risco por comércio para 5% aumenta a chance de redução para cerca de 45%. O risco de redução também aumenta com o número de períodos testados (em última análise, o risco de redução tende a 100% para qualquer sistema). Duplicar o número de períodos para 200 para os valores padrão aumenta a chance de redução de 45% para cerca de 52%.
Sistemas de negociação.
Oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência de longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.
Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.
Estado da tendência seguinte relatório.
The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por tendências clássicas seguindo sistemas simulados em múltiplos prazos e um portfólio de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados de futuros ao longo de mais de 30 centrais que a Wisdom Trading pode oferecer acesso a clientes para. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.
Publicamos atualizações ao relatório todos os meses. Subscrever é a melhor maneira de acompanhar e acompanhar o desempenho da tendência seguindo regularmente.
Descargo de responsabilidade.
O comércio de mercadorias envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Todos os resultados de desempenho listados em todos os materiais de marketing representam resultados simulados do computador em dados históricos passados ​​e não os resultados de uma conta real. Todas as opiniões expressas em qualquer lugar neste site são apenas opiniões do autor. As informações contidas aqui foram coletadas de fontes consideradas confiáveis, no entanto, nenhuma reivindicação é feita quanto à sua precisão ou conteúdo. Diferentes plataformas de teste podem produzir resultados ligeiramente diferentes. Nossos sistemas são apenas recomendados para comerciantes de futuros bem capitalizados e experientes.
Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.
Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.
Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.
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Sistema de negociação automatizado risco de ruína
Olhando para as falésias de retirada.
neste mundo, nada pode ser dito, exceto a morte e os impostos.
Argumentando contra Ben Franklin, eu diria que é certo o seu (e meu) Max Drawdown até agora # 8211; seja na negociação real ou no backtest & # 8211; será superado no futuro. As matemáticas até dizem que a probabilidade de qualquer redução no futuro é de 100% (embora isso possa exigir um futuro muito longo, em uma lógica semelhante ao Teorema do Macaco Infinito).
Dave Harding em Drawdown.
Encontrei este documento (download de PDF) da Winton Capital, co-autor de David Harding, que discute os prós e os contras da redução como uma medida estatística, seja usada para avaliar gerentes ou sistemas de negociação.
Os principais pontos do documento são:
Ao contrário da volatilidade, a redução representa uma realidade física: a magnitude da perda que um investidor poderia ter sofrido. Provavelmente, é por isso que é uma estatística popular para avaliar sistemas e fundos de desempenho / risco. Drawdown não é um bom indicador de qualidade para um sistema ou gerente # 8211; pelo menos não tão direto como geralmente assumido.
Alguns gráficos ilustram como o máximo de redução esperado aumenta com a volatilidade, histórico e freqüência de relatórios. Por outro lado, a diminuição diminui à medida que aumenta o retorno médio. Nada muito surpreendente. A redução máxima é um único número derivado de uma única série de dados: ele terá um grande erro associado a ele. Qualquer extrapolação do desempenho futuro será, portanto, altamente propensa a erros. Mesmo com ajustes para equalizar a volatilidade dos registros de trilha, a redução máxima é uma estatística pobre para fazer inferências sobre a relação de recompensa / risco futuro ou mesmo redução futura. A média das pior retiradas seria menos propensa a erros, estatisticamente falando.
O artigo conclui com:
O Drawdown pode ter um papel no controle de risco do gerente, mas deve ser usado com cautela e deve ser calculado com referência à probabilidade (95%, 99% de nível de confiança) das características do processo subjacente, em vez de apenas do histórico .
Risco de Drawdown.
Um par de volumes na estante de livros discutem os levantamentos e como calcular sua probabilidade.
Balsara, em Money Management Strategies for Futures Traders, publica tabelas de risco calculado de ruínas com base em diferentes parâmetros.
No entanto, o risco de ruína é diferente do risco de redução. A ruína é geralmente definida como um nível de capital fixo, representando uma grande perda de porcentagem no capital inicial. Por exemplo, um risco de ruína em 60% é a probabilidade de seu capital próprio cair para 40% do seu capital startuing. À medida que a equidade cresce, o risco de atingir esse "limiar de ruína" # 8221; diminui.
O risco de retração, por outro lado, permanece constante, independentemente de quão alta a equidade cresça, porque a redução e a barreira de capital # 8221; continua em linha com o patrimônio líquido. Vince expande o conceito de risco de arruinar, modificando o cálculo para derivar o risco de retirada (no Handbook of Portfolio Mathematics)
Tanto o risco de redução quanto o risco de aumento da ruína aumentam à medida que o período da trilha ou o comprimento do backtest aumentam. No entanto, o risco de redução tende a 100% à medida que o período do período de trilha aumenta, enquanto o risco de ruína é limitado a um valor determinado pela característica dos resultados do sistema comercial (probabilidade de ganhar, retorno, risco comercial, etc.).
A simulação de Monte-Carlo permite estimar os riscos de destruição e ruína, iterando um processo aleatório regido por características como probabilidade de ganhar, taxa de retorno, porcentagem de capital arriscada em cada comércio.
Risco de fórmula de Ruína.
Perry Kaufman, em New Trading Systems and Methods, apresenta uma fórmula para calcular o risco de arruinar. Isso é mais conveniente do que ter que executar uma simulação de Monte-Carlo, mas não permite calcular o risco de redução.
A fórmula é a seguinte:
Calcule seu risco de Drawdown / Ruin.
Abaixo está uma calculadora que implementa risco de arruinação ou risco de cálculo de retirada com base nos dois métodos descritos acima (o risco de ruína é calculado a partir de uma simulação de Monte-Carlo e da fórmula).
Basta preencher as estatísticas do sistema de negociação, o comprimento do teste e o nível de retirada / ruína a ser testado e aperte o botão Calcular. Observe que ambos os valores calculados podem divergir significativamente (como no exemplo pré-preenchido) se o número de períodos for relativamente baixo.
Caso você ache essa ferramenta útil, ela foi adicionada na página de recursos. Disclaimer: Eu não fiz testes 100% completos, mas jogar com ele parece dar bons resultados.
Note-se que este método provavelmente não é ideal porque considera apenas as estatísticas médias de comércio e simula o comércio seqüencial (enquanto os sistemas da vida real terão vários negócios em movimento ao mesmo tempo). Também é importante ignorar completamente qualquer dependência de tempo no fluxo de resultados (como auto-correlação, etc.).
A abordagem Trading Blox.
A Trading Blox executa simulações de Monte-Carlo para qualquer sistema testado e produz alguns gráficos e informações úteis.
A simulação de Monte-Carlo é diferente, uma vez que é aplicada aos retornos diários da curva de equidade e # 8211; o que provavelmente é mais realista (embora ainda remova a dependência do tempo do fluxo de retorno).
Um dos gráficos padrão produziu reduções de análise e tentativas de dar níveis de confiança como discutido no documento Harding:
5 comentários até agora e darr;
Ei Jez. Trading Blox tem um parâmetro chamado & # 8220; Sample Grouping Days & # 8221; que faz o reescalonamento em um grupo de dias em vez de períodos únicos. Isso permite que você mantenha de alguma forma a dependência do tempo do fluxo de retorno. É um número fixo de dias, então, se você estiver fazendo exames de curto período, ele pode dar resultados ímpares.
PS: Estou pensando em obter Amibroker, como você está encontrando? Ainda o uso?
Obrigado Cordura & # 8211; Eu não sabia sobre esse parâmetro de Jornada de Agrupamento de Amostra. Eu estava pensando nesse conceito, porém, como você saberia o agrupamento que você precisa aplicar? Talvez os retornos estejam correlacionados de forma alguma anualmente (ou seja, 2009 foi ruim para seguidores de tendências após um bom 2008) ou mensalmente ou mesmo semanalmente.
Eu tentarei isso apesar de # 8230;
Outras métricas mencionadas no documento Harding e que eu vi empregadas em outros CTAs estão medindo coisas como a média de 10 pior perda de 5 dias. Você provavelmente poderia calcular isso para diferentes durações ou também calcular a probabilidade de 10%, 20% de perdas mensais.
No AmiBroker, ainda acho um bom software e muito bom valor, no entanto, agora que estou atualizado com o Trading Blox, não o usei por algum tempo.
Qual é a lógica de preenchimento no Trading Blox? Possibilidade de preenchimento parcial backtesting. Digamos que use dados de 1 minuto, a chance de preenchimento depende do tamanho da ordem e do volume da barra.
A lógica de preenchimento padrão é tudo ou nada com configuração de deslizamento adicionada (x% do preço de alta demanda). Existe também uma opção para decidir qual nível de volume mínimo é necessário para negociação.
Você poderia explicar a diferença entre o & # 8216; Número de períodos & # 8217; vs & # 8216; Iteration 1000/1000 & # 8217 ;? Do jeito que eu atualmente entendo, se você selecionar período = 1, a simulação executará 1000 trades (iterações). Se você selecionar período = 1000, a simulação executará 1000 trades (iterações), 1000 vezes, para um total de 1.000.000 de trades (iterações). Em outras palavras, os dois devem ser multiplicados para determinar quantos negócios estão na simulação. Isso é correto? Obrigado, CR.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.
ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

Kaufmann Risco de Ruína.
(2) Edge não é a probabilidade de ganhar.
C = conta de negociação atual.
p = taxa de ganhos do sistema de negociação.
q = taxa de perda = 1 - p.
W = comércio vencedor médio.
L = troca média média.
(2) Edge não é a probabilidade de ganhar.
C = conta de negociação atual.
p = taxa de ganhos do sistema de negociação.
q = taxa de perda = 1 - p.
W = comércio vencedor médio.
L = troca média média.
isto é, como ROR é sempre uma proporção de p & amp; q, por exemplo, 1/3 no caso kaufmann, como é derivado?
N é uma variável importante para estimar aproximadamente a sua conta ainda pode implodir mesmo quando p & gt; 0,5.
(2) Edge não é a probabilidade de ganhar.
C = conta de negociação atual.
p = taxa de ganhos do sistema de negociação.
q = taxa de perda = 1 - p.
W = comércio vencedor médio.
L = troca média média.
N é uma variável importante para estimar aproximadamente a sua conta ainda pode implodir mesmo quando p & gt; 0,5.
N é uma variável importante para estimar aproximadamente a sua conta ainda pode implodir mesmo quando p & gt; 0,5.
O tamanho da aposta é U.
porque no nível de perda = 50%, é preciso 100% de recuperação para trazer de volta C para Cstart.
ou seja, do nível de perda & gt; 25% em diante, torna-se cada vez mais difícil de se recuperar.
Talvez Uoptimal também seja encontrado?
porque no nível de perda = 50%, é preciso 100% de recuperação para trazer de volta C para Cstart.
ou seja, do nível de perda & gt; 25% em diante, torna-se cada vez mais difícil de se recuperar.
Talvez Uoptimal também seja encontrado?
A partir do qual, podemos corrigir qualquer 2 variáveis ​​constantes e amp; determine o terceiro ótimo.
Agora, tente conectar-se 0.6 para o índice de ganhos e 0.5 para a relação vitória / perda. Recebo 1294% para Risco de Ruína. .
Se você quer fazer progresso em sua vida, faça seu próprio dever de casa. Você jogou este link no tópico 4 ou 5 vezes sem sequer verificar os resultados.
De qualquer forma, esse não é o principal objetivo, é encontrar algo que descreva os efeitos de uma perda contínua / contínua de perdas sem parar com mudanças no tamanho da aposta no problema. de ruína. É melhor parar totalmente, pausar, mas talvez reiniciar um sistema mais tarde ou ajustar o tamanho da aposta constantemente após N perdas sem parar?
Se algum sistema preciso de 70% faz 100 negócios, qual a probabilidade de 30 perdas agrupadas quase juntas nas 50 primeiras negociações?
C = conta de negociação atual.
d = drawdown, um número positivo não superior a 1.
p = taxa de ganhos do sistema de negociação.
q = taxa de perda = 1 - p.
W = comércio vencedor médio.
L = troca média média.
OK Eu encontrei a fórmula para o risco de retirada e I & # 039; colocá-lo na forma da fórmula no OP:
O risco de retirada (RoD) é a probabilidade de a conta de um comerciante cair por uma fração especificada (d).
RoD = o menor de 1 e ((1 - edge) / (1 + edge)) ^ (d * C / U)
C = conta de negociação atual.
d = drawdown, um número positivo não superior a 1.
p = taxa de ganhos do sistema de negociação.
q = taxa de perda = 1 - p.
W = comércio vencedor médio.
L = troca média média.
Se d = 1, então RoD = RoR (risco de ruína)
Se eu definir d = 1/4 e 100% prob. de retirada,
ou seja, se eu não quiser retirar acima de 25%, para apostas de tamanho igual U, parar de apostar quando houver 4 consecutivos? perdas.
C / U é apenas não. de perdas ou perdas sem parar? Por que U está fixo, não é mutável pelo usuário?
C = conta de negociação atual.
d = drawdown, um número positivo não superior a 1.
p = taxa de ganhos do sistema de negociação.
q = taxa de perda = 1 - p.
W = comércio vencedor médio.
L = troca média média.
Errado de novo, esse segmento inteiro é baseado no OP do virtualmoney, que é apenas tangencialmente relacionado à proposição confusa de Bill & # 039 ;.
Se alguém lança uma moeda justa, ganha $ 1 por cabeça e paga $ 1 por caudas, começa com US $ 10, a probabilidade de 10 caudas em uma linha é pequena, mas a probabilidade de arruinar é 100% se o jogo for sem parar porque a probabilidade de Essa sequência que se aproxima em tempo infinito é de 100%.
Ele não entende isso. Muitos não.
O problema teórico. de 10 caudas em uma fileira parece pequena, mas 10 tentativas também são um pequeno tamanho de amostra em 1000 negócios / apostas onde 10 caudas em uma linha é muito possível, de modo que a casa sempre se defende de trair acusações com a lei de grandes números.
Para fins práticos, seja o problema. da ruína é 100% não é tão importante (já que você mencionou que isso acontecerá) à medida que a taxa de ocorrência mais rápida é vinculada ao estudo do ajuste do tamanho da aposta, N, máx. de perdas consecutivas. Identifique quando parar totalmente o algoritmo ou diminuir a taxa de ROR variando tamanho ou outros métodos.
Os preços financeiros, por outro lado, não são tão simples como a roda de roleta e o cluster de tendências. Mas então, um comerciante ET não sabe mesmo como as probabilidades da roda roubada funcionam e certamente não podem distinguir os dois - levando a idiotice, como o que foi postado abaixo.
Mas o que eu sei - eu apenas troco bilhões de dólares em segurança de renda fixa por dia (não fique preocupado, provavelmente fiz isso também - todos nós sabemos que não há comerciantes reais em ET).
Você obteve as tendências dos preços financeiros, a roleta fixa não. Aposta e otimização / avaliação do sistema tudo misturado. Assim como cerveja e amp; outras bebidas alcoólicas, elas não são bebidas misturadas mesmo que contenham álcool.
O objetivo é encontrar N ideal para mudar a ênfase (parar ou variar o tamanho) entre 2 ou mais sistemas quando alguns sistemas estão fazendo melhor durante certos períodos e amp; para suavizar a curva de equidade global, reduzindo as reduções.
De qualquer forma, esse não é o principal objetivo, que é encontrar algo que descreva os efeitos de uma perda contínua / contínua de perdas sem parar.
Se algum sistema preciso de 70% faz 100 negócios, qual a probabilidade de 30 perdas agrupadas quase juntas nas 50 primeiras negociações?
As probabilidades mais altas são as primeiras 50 negociações terão muito mais perdas do que as últimas 50 trades em 7 anos. Não é uma previsão.
As probabilidades mais altas são as primeiras 50 negociações terão muito mais perdas do que as últimas 50 trades em 7 anos. Não é uma previsão.
A mesma razão se aplica, começando, para ter o melhor risco de arruinar / acabar com um alvo; Carregue 5 ou 6 rodadas num seis atiradores. .
O ponto era, se o prob (M consecutivo H ou T) aumenta com o tamanho da amostra, assim como o problema (ruína) - & gt; 1, quando os ensaios se aproximam do infinito, o que é o melhor teste Nth para parar?
Casos básicos de prob (para m = 2 e 3) mudam como não. de ensaios aumenta, i. e.1-prob (fórmula dada para Não).
O ponto era, se o prob (M consecutivo H ou T) aumenta com o tamanho da amostra, assim como o problema (ruína) - & gt; 1, quando os ensaios se aproximam do infinito, o que é o melhor teste Nth para parar?
Casos básicos de prob (para m = 2 e 3) mudam como não. de ensaios aumenta, i. e.1-prob (fórmula dada para Não).
Obrigado, mas não obrigado em qualquer tipo de roleta.
Mas, para se parecer mais com o comércio;
a] adicione uma comissão a cada flip,
Z] use prata e amp; ou moedas de ouro.
Eu prefiro negociar dinheiro com dinheiro. em vez de virar moedas de prata.
Espero que isto ajude.
Coin flip probabilidad é útil, com certeza, clique em muitos dos seus links ...
Mas, para se parecer mais com o comércio;
a] adicione uma comissão a cada flip,
Z] use prata e amp; ou moedas de ouro.
Meus comentários são apenas educacionais;
Eu prefiro negociar dinheiro com dinheiro. em vez de virar moedas de prata.
Espero que isto ajude.
mas o comportamento do mercado muda freqüentemente, e é por isso que a continuidade do desempenho & amp; ação de preço são tópicos diferentes que alguns não podem se diferenciar. Mas o que eu sei, não ligo.
B i l i o n s de dólares.
Deixando de lado, qual é a resposta prática? Como sabemos que, em algum momento, os sistemas de expectativa positiva levará à ruína, o que fazer? Comércio pequeno e tem um objetivo global de lucro acumulado?
Eu acho que Bill está correto sobre você não entender a teoria da probabilidade.
Exemplo: lance de moedas justas. Você faz US $ 2 com cabeças e perde $ 1 com caudas.
A expectativa é de US $ 0,5.
Se você começar com apenas US $ 2, sua probabilidade de ruína é 0,25 imediatamente e 0,9999 nas próximas 100 jogadas ou mais.
Se você começar com US $ 10, sua probalidade inicial de ruína é (0,5) ^ 10, muito baixa e nas próximas 100 jogadas é apenas 0,04 (não me pergunte como consegui isso).
E se você tiver apenas 4 perdas consecutivas que o levem a US $ 6 (ponto do caminho do capital), qual é a mudança no problema (ruína) para os próximos 100 lançamentos?
2. O método seguido não se aplica no limite de oo.
3. O método seguido não aplica-se no total.
2. O método seguido não se aplica no limite de oo.
3. O método seguido não aplica-se no total.
2. O método seguido não se aplica no limite de oo.
3. O método seguido não aplica-se no total.
2. Se os lucros médios equivalem a uma perda média de 2x, a longo prazo você vai fazer tudo bem.
3. A média de custo do dólar ajuda a minimizar a perda de negociações, mas faça isso com bastante frequência e você estará fora do mercado.
4. A compreensão das matemáticas esotéricas pode ajudar a melhorar a percepção do mercado, assim como ter a capacidade de programar o código.
5. Conhecer muito matemática esotérica pode levar à crença em falácias como "retornos anualizados" que prejudicam o jogo mental de um comerciante.
6. Os mercados são 99 partes de insanidade aleatória e 1 parte de comportamento lógico. Elitetrader é um ótimo fórum para matar o tempo enquanto aguarda o sinal de mercado correto de 1%.
A expectativa é de US $ 0,5.
Se você começar com apenas US $ 2, sua probabilidade de ruína é 0,25 imediatamente e 0,9999 nas próximas 100 jogadas ou mais.
Se você começar com US $ 10, sua probalidade inicial de ruína é (0,5) ^ 10, muito baixa e nas próximas 100 jogadas é apenas 0,04 (não me pergunte como consegui isso).
E se você tiver apenas 4 perdas consecutivas que o levem a US $ 6 (ponto do caminho do capital), qual é a mudança no problema (ruína) para os próximos 100 lançamentos?
E se você tiver apenas 4 perdas consecutivas que o levem a US $ 6 (ponto do caminho do capital), qual é a mudança no problema (ruína) para os próximos 100 lançamentos?
Parece que a% de mudança no problema (ruína) é muito afetada apenas por algumas perdas consecutivas. e uma vez que perdas consecutivas desconhecidas podem ocorrer em qualquer ponto de um grande caminho de amostra. = & gt; prob (ruína) pode de repente mudar um pouco.
Este é um problema prático para os comerciantes e uma solução pode ser usada para filtrar sistemas de negociação. Isso não depende apenas de p, q, C, T, X. É um problema muito complicado.
Não é complicado. O resto são apenas problemas de trival.
Não é complicado. O resto são apenas problemas de trival.
Exemplo: lance de moedas justas. Você faz US $ 2 com cabeças e perde $ 1 com caudas.
Quando é este problema (raia de perdas apenas o suficiente para arruinar o seu bankroll B) & gt; 50%?
ou seja, é possível expressar este problema em termos de bankroll atual B, b, N, p, q, etc.?
Algo está errado aqui. Temos 18,18% para se tornarem infinitamente ricos e 45% por perder tudo?
Se o problema da ruína tende para 1, pois n tende para o infinito, então você também pode ter prob de atingir o infinito em um acct de s tende para 1 enquanto n tende para o infinito.
Depende da vantagem do método, ou seja, tanto a probabilidade de um comércio bem-sucedido quanto o retorno. Quanto maior a borda, mais provável é que as chances de atingir primeiro o infinito em vez de atingir zero.
isto é, quando é prob (rich) pelo menos = prob (ruína), se é mesmo possível?
Falso. A probabilidade de seleccionar aleatoriamente um número particular (isto é, predeterminado) é zero. Mas a probabilidade de selecionar qualquer número entre 0 e 1 é uma em virtude do fato de que o ato de selecionar um número entre 0 e 1 é executado. Selecionar aleatoriamente um número não determinado não é um evento de probabilidade zero.
Teoricamente verdade, praticamente falso. No mundo real, o número é escolhido mecanicamente ou eletronicamente e roundoff ou erro de medição assegura que o resultado será um número racional.
2. Não se aplica a resultados infinitos a menos que uma medida de infinito seja introduzida para o problema específico.
2. Não se aplica a resultados infinitos a menos que uma medida de infinito seja introduzida para o problema específico.
Uma coisa que falta nesta conversa é que zero eventos de probabilidade podem acontecer o tempo todo e pode haver infinitamente muitas formas para um evento de probabilidade 1 não acontecer.
Ou talvez você possa ser tanto ruína quanto super rico ao mesmo tempo. Algum universo paralelo talvez?
Em outras palavras, é prob (acontecimento de evento zero probado) = 1-prob (evento prob 1 não acontece) ou eles são totalmente independentes?
Ou talvez você possa ser tanto ruína quanto super rico ao mesmo tempo. Algum universo paralelo talvez?
Em outras palavras, é prob (acontecimento de evento zero probado) = 1-prob (evento prob 1 não acontece) ou eles são totalmente independentes?
Da página 55 - Vimos isso em tal modelo, é necessário atribuir a probabilidade 0 a cada resultado.
Da página 57 - Em seguida, os argumentos utilizados no exemplo anterior mostram que a probabilidade de qualquer evento elementar, consistente em um único resultado, deve ser zero.

Melhor comerciante do sistema.
Better System Trader é o podcast e o blog dedicado a comerciantes sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em comércio em todo o mundo.
Você conhece seu risco de ruína?
O comércio é um negócio arriscado e tantas pessoas que entram no mundo comercial fracassam, perdendo grandes quantidades de dinheiro no processo.
Você já perdeu uma grande quantia de dinheiro ou você está no caminho para se tornar outra estatística comercial? Como você sabe?
Brent Penfold da IndexTrader. au, que tem negociado com sucesso desde a década de 1980 e foi convidado no episódio 2 do podcast do Better System Trader aqui, acredita que "o motivo pelo qual as pessoas perdem é essencialmente a maioria das pessoas não tem idéia deste conceito-chave, Risk of Ruin. & # 8221;
Você está atualmente negociando um sistema com gerenciamento de dinheiro que está destinado a falhar? Para descobrir, você precisa calcular seu Risco de Ruína e nós iremos mostrar-lhe como.
O que é Risco de Ruína?
Risco de ruína é a probabilidade de você perder tanto dinheiro que não pode continuar a negociar. Isso não significa perder todo o seu capital comercial, o ponto de ruína baseia-se na sua própria tolerância ao risco pessoal, então você pode ser 15%, poderia ser 50% ou poderia ser 100%.
Calculando seu próprio Risco de Ruína.
A fórmula de risco de ruína publicada por Perry Kaufman e discutida aqui e aqui usa a probabilidade de uma vitória para calcular o risco de arruinar:
risk_of_ruin = ((1 & # 8211; Edge) / (1 + Edge)) ^ Capital_Units.
Edge é a probabilidade de uma vitória ou o Win%.
Win% é apenas um pequeno componente dos resultados de desempenho da estratégia e realmente precisa ser considerado junto com o índice Win / Loss ou o tamanho das vitórias em comparação com o tamanho das perdas, para dar uma verdadeira indicação de como uma estratégia executa. Existem muitos sistemas de negociação rentáveis ​​que têm uma vitória em% tão baixo quanto 30%, mas o tamanho das vitórias é muitas vezes maior do que o tamanho das perdas, então a estratégia ainda é lucrativa a longo prazo.
Incluindo a relação Win / Loss no cálculo do Risco de Ruína torna a fórmula muito mais complicada, portanto Brent Penfold da Indextrader. au forneceu gentilmente o simulador de Risco de Ruína que ele desenvolveu no Excel como um download gratuito para os melhores ouvintes de podcast do System Trader. Existe um link para baixar o simulador no final do artigo, mas vamos analisá-lo primeiro para ver como ele funciona e como podemos aplicar os resultados à nossa própria negociação.
Usando o simulador de risco de ruína livre.
Quando você abre o simulador, existem alguns valores que você precisa inserir com base em sua estratégia de negociação. (Se solicitar que você ative as macros, você precisará dizer sim caso contrário o simulador não funcionará).
Neste exemplo, eu introduzi os valores de uma tendência na sequência da estratégia:
Win%: 41% Win / Loss ratio: 1.95 Tamanho da conta: $ 50,000 Tamanho da posição: 4% & # 8211; Estamos a arriscar 4% do nosso capital em cada comércio Drawdown: 35% & # 8211; Nós não poderemos trocar este sistema se tiver uma redução maior que 35%, de modo que é o ponto de "ruína".
Pressione o botão 'Simular Risco de Ruína' e o simulador fará uma única série de negociações com base em seu índice Win% e Win / Loss até atingir o limite% Drawdown ou a curva patrimonial atinge 10.000 negócios ou US $ 200 milhões, em que Caso se supõe Ruína foi evitada.
Imediatamente podemos ver com Precisão de 41% e um índice Win / Loss de 1,95, o Expectativo é de 21%, de modo que o próprio sistema possui uma expectativa positiva, mas o Risco de Ruína é de 76%. Tenha em mente que esta é apenas uma única corrida, então eu executei 30 simulações e vemos que os resultados podem ser pior com algumas corridas que produzem um risco de ruína de 100%:
O Risco de Ruína médio acima de 30 simulações foi de 85%, o que é uma garantia de que atenderemos o ponto de ruína de 35% de retração em algum estágio no futuro.
Reduzindo seu risco de ruína.
Existem 3 maneiras de reduzir Riscos de Ruína sem ajustar o nível de Drawdown:
Aumente a precisão para um% de vitoria superior, melhore o índice de perda / perda, de modo que os negócios vencedores são ainda maiores do que os negócios perdidos. Reduza a quantidade de dinheiro arriscada em cada comércio.
Estou realmente feliz com o índice Win% e Win / Loss desta estratégia, então, investigamos a gestão do dinheiro como forma de reduzir o Risco de Ruína. Nós estamos atualmente arriscando 4% do capital de negociação em cada comércio, vejamos como o risco de mudança de ruína se reduzirmos o risco para 2% por comércio:
O risco de ruína agora foi reduzido para 0% nesta simulação, mas nunca podemos saber a ordem dos negócios que ocorrerão no futuro, então precisamos executar múltiplas simulações, aqui estão os resultados após 30 execuções:
Podemos ver que algumas simulações produziram um Risco de Ruína de 0%, mas outras corridas apresentaram Risco de Ruína de 70 a 80%, portanto, a média de mais de 30 corridas foi de 54%. Isso ainda é muito alto porque nunca podemos saber a ordem dos negócios que experimentaremos no futuro, podemos obter a corrida com 0% de Risco ou Ruína ou podemos obter a corrida de negócios com 86% de Risco de Ruína.
Vamos tentar reduzir o risco para 1% por comércio.
Mais de 30 corridas, o risco de arruinar para cada corrida foi de 0%, pelo que um risco de 1% por comércio é um nível de risco mais apropriado para essa estratégia. Claro que isso não é garantia, esses são os resultados que serão alcançados no futuro, mas pelo menos há uma melhor chance de sobrevivência, reconhecendo que o nível de risco era muito alto e reduzindo-o para um nível que é estatisticamente mais propício para ter sucesso.
Para resumir os resultados:
Começando com um risco de 4% por comércio produziu um risco médio de ruína com mais de 30 simulações de 85%, Reduzir o risco por comércio para 2% por comércio produziu um menor risco de ruína com a média de mais de 30 simulações de 54%, Reduzindo o risco por comerciante a 1% por comerciante produziu um risco de ruína de 0% em 30 simulações.
Eu recomendo que você complete este exercício para suas próprias estratégias de negociação para determinar se você está negociando com muito risco.
Baixe.
AVISO DE RESPONSABILIDADE: Este simulador é fornecido apenas para fins educacionais. É fornecido como está, sem suporte. Em nenhum caso, o IndexTrader ou o Better System Trader será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüentes de qualquer tipo, ou quaisquer danos, incluindo, sem limitação, os resultantes da perda de uso, dados ou lucros, avisados ​​ou não da possibilidade de danos e de qualquer teoria da responsabilidade decorrente ou em conexão com o uso ou desempenho desses arquivos ou outros arquivos que sejam referenciados ou vinculados a este arquivo. Você não deve assumir que nenhum desses arquivos está livre de erros ou que será adequado para o propósito específico que você tem em mente ao usá-lo. Não podemos garantir que nenhum arquivo esteja livre de vírus de computador e nenhuma garantia é dada que os arquivos baixados ou acessados ​​no site do Better System Trader estão livres de vírus de computador. Recomendamos escanear qualquer arquivo antes de abri-lo.
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De acordo com a fórmula, se a taxa de vitória é de 50%, o risco de ruína é 0.
Oi Rick, o simulador de risco de ruína também leva em consideração o índice de ganhos / perdas, a porcentagem arriscada e o nível de destruição do arrastão, portanto, é possível ter uma taxa de ganhos de 50% e risco de ruína de 0 se os outros fatores o suportarem.
Recebo o seguinte erro ao abri-lo:
& # 8220; Esta pasta de trabalho perdeu seu projeto VBA, controles ActiveX e quaisquer outros recursos relacionados à programação. & # 8221;
Não é possível fazer cálculos.
Oi Ferry, quando você abre a planilha deve solicitar que você ative as macros, você precisará dizer sim para que ela funcione.
O único prompt que recebo é o show de mensagens no meu comentário anterior. Não há macros depois de abri-lo. Estou usando excel 2007. Talvez seja possível ter uma versão 2007 disponível? Obrigado.
desprezo. resolvido. Minha instalação do Excel não estava correta.
Ótimo ouvir Ferry.
oi Obrigado pelo excel.
Eu não conheço & # 8220; Número de unidades de dinheiro & # 8221;
O que isso significa?
Oi, o & # 8216; Número de unidades de dinheiro & # 8217; é usado apenas se você definir & # 8216; corrigido $$ Risk & # 8217; na seção Gerenciamento de dinheiro.
Ele é usado para determinar o risco por troca em C16, então, se você tiver um capital inicial de US $ 20.000 com 20 unidades de dinheiro, o risco por negociação é de US $ 1000 (20.000 / 20).
Se você mudar para 10 unidades, o risco por comércio será de US $ 2000 (20.000 / 10).
Espero que ajude,
O link para o simulador de Risco de Ruína não está mais ativo (fevereiro de 2016). É possível que você possa voltar a publicá-lo ou enviá-lo como um link para mim pessoalmente. Eu ficaria muito agradecido. Obrigado. Mike McGehee.
Oi Mike, lamento ouvir você ter um problema, qual link você está se referindo?
Acabei de clicar no botão azul, entrei no meu endereço de e-mail e me dirigiu para a página de download onde ele foi baixado com sucesso.
Por favor, tente essas etapas e me avise seu resultado para que eu possa investigar mais.
Apenas começando?
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A negociação de ações, opções, futuros e divisas envolve um risco significativo de perda e não é adequado para todos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Risco de Ruína.
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Risco de Ruína.
risk_of_ruin = ((1 - Borda) / (1 + Borda)) ^ Capital_Units.
Edge é a probabilidade de uma vitória.
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
Coisas como RoR são muitas vezes ignoradas, mas na minha opinião são absolutamente cruciais! Não se trata apenas de negociar bem, ele está negociando bem, de acordo com o tamanho da sua conta, bem como a tolerância ao risco. E isso significa que alguns números estão triturados.
Ambos devem estar disponíveis na próxima atualização, que será bastante útil em breve.
Mas ainda tenho dois problemas básicos com a fórmula de Peter A. Griffin:
1. Achei o que parece ser diferentes versões desta fórmula.
2. Testei os cálculos com diferentes conjuntos de negócios e tamanhos de contas, os resultados são obviamente longe da disparidade.
Eu acho que há algumas interpretações flutuando.
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
Posso publicar alguns cálculos, se desejar.
Sim, por favor, compartilhe. É pelo menos um ponto de partida. Então, só precisamos de mais pessoal de matemática para comentar e ajudar.
1) Pare de mudar as coisas. Sem novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro.
2) Comece um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos.
3) Defina objetivos para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz.
4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho.
5) Onde começar como comerciante? Assista este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas.
6) Ajudar a usar o fórum? Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site.
A maioria das pessoas escolheu a infelicidade sobre a incerteza, Tim Ferris.
Teoricamente, sim praticamente na verdade não.
O que você descreveu é (perto de) uma depreciação clássica, sempre subtrai uma porcentagem fixa do valor atual da conta. Como você apenas subtrai uma fração e nunca é tudo, você nunca atingirá zero. Na prática, isso é um pouco diferente, como você descreveu muito bem, trazendo uma conta de US $ 5000 para $ 0,0001 como ruína.

Prós e contras de sistemas de negociação automatizados.
Os comerciantes e os investidores podem transformar regras de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro precisas em sistemas de negociação automatizados que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação de estratégia é que pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os negócios são automaticamente colocados assim que determinados critérios forem atendidos. Este artigo apresentará os leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, dos sistemas de negociação automatizados. (Para leitura relacionada, veja The Power Of Program Trades.)
O que é um sistema de negociação automatizado?
Os sistemas de negociação automatizados, também denominados sistemas mecânicos de negociação, negociação algorítmica, negociação automatizada ou negociação de sistemas, permitem que os comerciantes estabeleçam regras específicas para ambas as entradas comerciais e saídas que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída comercial podem ser baseadas em condições simples, como um crossover médio móvel, ou podem ser estratégias complicadas que requerem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação do usuário ou a experiência de um programador qualificado. Os sistemas de negociação automatizados normalmente exigem o uso de software que esteja vinculado a um corretor de acesso direto, e quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessa plataforma. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage; A plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. (Para leitura relacionada, veja Comércio Global e Mercado Moeda.)
[Os sistemas de negociação automatizada podem usar muitos indicadores técnicos diferentes para definir pontos de entrada e saída. O Curso de Análise Técnica da Investopedia fornece uma visão geral detalhada desses indicadores técnicos e padrões de gráficos que os comerciantes podem usar ao criar sistemas de negociação automatizados.]
Algumas plataformas de negociação possuem "assistentes" de construção de estratégias que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos comumente disponíveis para construir um conjunto de regras que podem ser negociadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que um longo comércio será inserido uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um instrumento comercial específico. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando o comércio será acionado (por exemplo, no fechamento da barra ou aberto da próxima barra), ou use as entradas padrão da plataforma. Muitos comerciantes, no entanto, optam por programar seus próprios indicadores e estratégias personalizados ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso geralmente requer mais esforço do que usar o assistente da plataforma, ele permite um grau de flexibilidade muito maior e os resultados podem ser mais gratificantes. (Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso. Para mais informações, consulte Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias de Negociação.)
Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base nas especificações da estratégia comercial. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, serão gerados automaticamente quaisquer pedidos de perdas de proteção de paradas, paradas de trânsito e metas de lucro. Em mercados em movimento rápido, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se mover contra o comerciante.
Vantagens de Sistemas de Negociação Automatizados.
Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorando os mercados para oportunidades comerciais e executar os negócios, incluindo:
Minimize Emoções. Os sistemas de negociação automatizados minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções sob controle, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil de aderir ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não poderão hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de "puxar o gatilho", o comércio automatizado pode conter aqueles que estão aptos a vender demais - comprando e vendendo em todas as oportunidades percebidas.
Capacidade de Backtest. Backtesting aplica as regras de negociação aos dados históricos do mercado para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema de negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições - é preciso dizer exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar esses conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. O backtesting cuidadoso permite aos comerciantes avaliar e afinar uma idéia comercial e determinar a expectativa do sistema - o valor médio que um comerciante pode esperar para ganhar (ou perder) por unidade de risco. (Oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a repor suas estratégias de negociação atuais. Para mais informações, consulte Backtesting: Interpreting the Past.)
Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução comercial é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como o medo de sofrer uma perda, ou o desejo de obter um pouco mais de lucro de um comércio. O comércio automatizado ajuda a garantir que a disciplina seja mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será inserida incorretamente como uma ordem para vender 1.000 ações.
Alcançar Consistência. Um dos maiores desafios na negociação é planejar o comércio e negociar o plano. Mesmo que um plano de negociação tenha o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando a expectativa de que o sistema teria tido. Não existe um plano de negociação que ganhe 100% do tempo - as perdas são parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, então um comerciante que tem duas ou três negociações perdidas em uma fila pode decidir ignorar o próximo comércio. Se esse próximo comércio fosse um vencedor, o comerciante já havia destruído qualquer expectativa do sistema. Os sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes obtenham consistência ao negociar o plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para mais informações, veja 10 Passos para construir um Plano de Negociação vencedor.)
Velocidade de entrada de pedido aprimorada. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças nas condições do mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrar ou sair de um comércio alguns segundos antes pode fazer uma grande diferença no resultado do comércio. Assim que uma posição é inserida, todos os outros pedidos são gerados automaticamente, incluindo perdas protetoras de parada e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio atingindo o objetivo de lucro ou superar um nível de perda de parada - antes que as ordens possam ser inseridas. Um sistema de negociação automatizado evita que isso aconteça.
Desvantagens e Realidades dos Sistemas Automatizados de Negociação.
Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas existem algumas quedas e realidades a que os comerciantes devem estar cientes.
Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz com que pareça simples: configurar o software, programar as regras e assisti-lo comercializar. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial pode residir em um computador - e não em um servidor. O que isso significa é que, se uma conexão com a Internet for perdida, um pedido pode não ser enviado ao mercado. Também pode haver uma discrepância entre os "negócios teóricos" gerados pela estratégia e o componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em trades reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas de negociação automatizados, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado.
Monitoramento. Embora seja ótimo ligar o computador e sair para o dia, os sistemas de negociação automatizados requerem monitoramento. Isso é devido ao potencial de falhas mecânicas, como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas no computador, e às peculiaridades do sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou pedidos duplicados. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente.
Os comerciantes têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizados através de uma plataforma de negociação baseada no servidor, como o Strategy Runner. Essas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada no servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode pesquisar, executar e monitorar negócios - com todos os pedidos que residem em seu servidor, resultando em entradas de pedidos potencialmente mais rápidas e confiáveis.
Embora seja atraente por uma variedade de fatores, os sistemas automáticos de negociação não devem ser considerados um substituto para negociações cuidadosamente executadas. Falhas mecânicas podem acontecer e, como tal, esses sistemas requerem monitoramento. As plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para leitura relacionada, veja Day Trading Strategies For Beginners.)